PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

HXDM.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%10.04%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий HXDM.TO и FCIM.NEO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.00

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.80

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.67

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.36

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.09

+0.64

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и FCIM.NEO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и FCIM.NEO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM202520242023202220212020
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-67.91%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.21%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-26.89%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-16.60%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-52.32%

+47.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) составляет 7.38%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.65%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.35%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.20%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.63%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

32.30%

-16.95%