PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWD.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWD.L с IWVG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HWWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HWWD.L returned 11.33%/yr vs 15.71%/yr for IWVG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HWWD.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWD.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWD.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWD.L показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 30.89%.

HWWD.L

1 день
-1.85%
1 месяц
0.58%
С начала года
11.43%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.14%
3 года*
21.77%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.11%

IWVG.L

1 день
-2.30%
1 месяц
7.31%
С начала года
30.89%
6 месяцев
34.68%
1 год
62.18%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWD.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		11.43%25.23%15.99%22.39%-17.63%20.17%14.92%22.37%-13.56%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		30.89%41.17%4.80%19.04%-9.76%20.14%-4.01%19.28%-16.25%

Correlation

The correlation between HWWD.L and IWVG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between HWWD.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWD.L и IWVG.L

Секторы
HWWD.L
IWVG.L

Технологии

33.9%
33.9%

Финансовые услуги

15.2%
14.8%

Промышленность

11.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.0%

Здравоохранение

5.4%
8.8%

Энергетика

4.3%
3.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

HWWD.L
33.9%
IWVG.L
33.9%

Финансовые услуги

HWWD.L
15.2%
IWVG.L
14.8%

Промышленность

HWWD.L
11.7%
IWVG.L
11.3%

Коммуникационные услуги

HWWD.L
8.3%
IWVG.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

HWWD.L
8.0%
IWVG.L
7.9%

Сырьевые материалы

HWWD.L
5.8%
IWVG.L
3.0%

Здравоохранение

HWWD.L
5.4%
IWVG.L
8.8%

Энергетика

HWWD.L
4.3%
IWVG.L
3.8%

Коммунальные услуги

HWWD.L
3.4%
IWVG.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

HWWD.L
2.2%
IWVG.L
4.5%

Недвижимость

HWWD.L
1.4%
IWVG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HWWD.L:
HWWD.L с IFSW.LHWWD.L с GERD.DEHWWD.L с VUSA.LHWWD.L с HMUD.LHWWD.L с HUKX.LHWWD.L с MVOL.LHWWD.L с IWFV.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с IUVD.L

Доходность на риск

HWWD.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWD.L
Ранг доходности на риск HWWD.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWD.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWD.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWD.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.11

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.56

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.73

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

7.18

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

27.47

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWD.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWD.L на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWD.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWD.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.11

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок HWWD.L и IWVG.L

Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и IWVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWD.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.79%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.62%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.64%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.94%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.99%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.69%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWD.L и IWVG.L

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) составляет 4.68%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что HWWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWD.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.48%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.24%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.05%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.76%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.61%

-1.96%

Сравнение комиссий HWWD.L и IWVG.L

HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWD.L и IWVG.L

Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности IWVG.L в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.32%1.41%1.61%1.90%2.10%1.52%1.35%2.00%2.19%1.76%1.87%2.04%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.88%2.48%3.12%3.22%3.11%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWWD.L and IWVG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HWWD.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWD.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор