PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GERD.DE с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERD.DE с BRK-B

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GERD.DE - это пассивный фонд от LGIM Managers (Europe) Limited, который отслеживает доходность Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GERD.DE или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между GERD.DE и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GERD.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GERD.DE:

0.39

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

GERD.DE:

0.55

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

GERD.DE:

1.08

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

GERD.DE:

0.29

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

GERD.DE:

1.11

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

GERD.DE:

4.93%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

GERD.DE:

15.97%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

GERD.DE:

-19.22%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GERD.DE:

-8.59%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, GERD.DE показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%.

GERD.DE

С начала года

-2.72%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-2.77%

1 год

5.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.17%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GERD.DE и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GERD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности GERD.DE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GERD.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERD.DE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERD.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERD.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERD.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GERD.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GERD.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERD.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERD.DE и BRK-B

Ни GERD.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GERD.DE и BRK-B

Максимальная просадка GERD.DE за все время составила -19.22%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERD.DE и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GERD.DE и BRK-B

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 7.50% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...