Сравнение HWMIX с FCVFX
HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and FCVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWMIX returned 10.09%/yr vs 13.16%/yr for FCVFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 1.90%/yr for FCVFX.
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и FCVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у FCVFX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям FCVFX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.16% соответственно.
HWMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.09%
FCVFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам HWMIX и FCVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 10.95% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
FCVFX Fidelity Advisor Value Fund Class C | 18.97% | 10.14% | 24.29% | 18.53% | -10.07% | 33.72% | 8.57% | 30.36% | -18.65% | 14.05% |
Correlation
The correlation between HWMIX and FCVFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г. | 0.93 |
The correlation between HWMIX and FCVFX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWMIX vs. FCVFX — Ранг доходности на риск
HWMIX
FCVFX
Сравнение HWMIX c FCVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWMIX | FCVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.31 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 12.08 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и FCVFX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FCVFX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FCVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWMIX | FCVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -65.18% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -9.99% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | -21.74% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -23.11% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -48.67% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.59% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -9.04% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.73% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и FCVFX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.17%, в то время как у Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWMIX | FCVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.12% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.01% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.54% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.33% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.55% | +2.89% |
Сравнение комиссий HWMIX и FCVFX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FCVFX в 1.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и FCVFX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FCVFX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVFX Fidelity Advisor Value Fund Class C | 6.91% | 8.22% | 25.20% | 0.12% | 0.00% | 4.16% | 0.00% | 2.46% | 14.34% | 2.34% | 0.00% | 1.94% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.26% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Часто задаваемые вопросы
HWMIX and FCVFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVFX has higher volatility (5.12%) compared to HWMIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs FCVFX's -65.18%.
FCVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWMIX и FCVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор