PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVRRY с SJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HVRRY с SJ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HVRRY (Hannover Re) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, HVRRY returned 12.58%/yr vs 5.76%/yr for SJ.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HVRRY и SJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hannover Re (HVRRY) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HVRRY торгуется в USD, в то время как SJ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HVRRY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у SJ.TO с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции HVRRY превзошли акции SJ.TO по среднегодовой доходности: 12.58% против 5.76% соответственно.

HVRRY

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-15.96%
3 года*
12.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.58%

SJ.TO

1 день
1.78%
1 месяц
12.57%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-2.99%
1 год
2.79%
3 года*
8.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVRRY и SJ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVRRY
Hannover Re		-12.88%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-5.51%27.33%-13.70%65.25%16.37%-12.11%28.35%0.14%-26.86%25.51%

Correlation

The correlation between HVRRY and SJ.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between HVRRY and SJ.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HVRRY:

$31.24B

SJ.TO:

CA$4.46B

EPS

HVRRY:

$4.06

SJ.TO:

CA$5.52

Коэффициент P/E

HVRRY:

10.63

SJ.TO:

14.79

Коэффициент PEG

HVRRY:

0.32

SJ.TO:

0.93

Коэффициент P/S

HVRRY:

1.20

SJ.TO:

1.28

Коэффициент P/B

HVRRY:

2.25

SJ.TO:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

HVRRY:

$25.44B

SJ.TO:

CA$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HVRRY:

$23.95B

SJ.TO:

CA$678.00M

EBITDA (12 мес.)

HVRRY:

$9.81B

SJ.TO:

CA$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hannover Re

Stella-Jones Inc.

Часто сравнивают с HVRRY:
HVRRY с BNHVRRY с MUV2.DEHVRRY с 1MUV2.MIHVRRY с DLAKYHVRRY с MAHVRRY с AAPLHVRRY с COST
Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO

Доходность на риск

HVRRY vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVRRY c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannover Re (HVRRY) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVRRYSJ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.11

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.33

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.10

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

0.28

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVRRY vs. SJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVRRY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SJ.TO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVRRY и SJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVRRYSJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.11

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HVRRY и SJ.TO

Максимальная просадка HVRRY за все время составила -62.80%, что меньше максимальной просадки SJ.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVRRY и SJ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVRRYSJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.80%

-78.70%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-29.37%

+11.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-35.89%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-35.89%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

-60.01%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-20.49%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-17.16%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

10.12%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HVRRY и SJ.TO

Текущая волатильность для Hannover Re (HVRRY) составляет 5.23%, в то время как у Stella-Jones Inc. (SJ.TO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HVRRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVRRYSJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.77%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

20.51%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

26.56%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

27.73%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

26.71%

-0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVRRY и SJ.TO

Дивидендная доходность HVRRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SJ.TO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVRRY
Hannover Re		5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.18%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HVRRY и SJ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannover Re и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B20222023202420252026
7.31B
791.00M
(HVRRY) Общая выручка
(SJ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HVRRY значения в USD, SJ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности HVRRY и SJ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hannover Re и Stella-Jones Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
19.0%
Активы портфеля
HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SJ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

SJ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

SJ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

HVRRY and SJ.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVRRY и SJ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор