PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HUZ.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%12.02%-6.27%28.11%5.36%22.18%-7.89%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции HUZ.TO превзошли акции HXT.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 12.67% соответственно.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и HXT.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.11

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.73

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.87

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

13.88

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.46

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и HXT.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и HXT.TO

Ни HUZ.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-35.48%

-45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-10.76%

-32.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-16.33%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-35.48%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-3.46%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-4.70%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

2.23%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и HXT.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

5.08%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

9.77%

+47.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

14.43%

+43.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

12.69%

+23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

15.15%

+17.60%