Сравнение HUYA с GDE
HUYA (HUYA Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, HUYA returned 25.29%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUYA и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUYA показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
HUYA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -11.59%
- 1 год
- -16.79%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUYA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUYA HUYA Inc. | -11.59% | 61.08% | 21.11% | -7.34% | -22.40% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between HUYA and GDE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUYA vs. GDE — Ранг доходности на риск
HUYA
GDE
Сравнение HUYA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HUYA Inc. (HUYA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUYA | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.46 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.49 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUYA и GDE
Максимальная просадка HUYA за все время составила -96.38%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUYA и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUYA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.38% | -32.01% | -64.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -22.66% | -29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -22.66% | -29.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.00% | -20.26% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.90% | -8.14% | -66.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.08% | 9.45% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUYA и GDE
HUYA Inc. (HUYA) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что HUYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUYA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 7.91% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 26.34% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.30% | 30.80% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.32% | 27.13% | +49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.58% | 27.13% | +46.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUYA и GDE
Дивидендная доходность HUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности GDE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
HUYA HUYA Inc. | 5.63% | 51.04% | 56.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUYA and GDE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUYA has higher volatility (11.66%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, HUYA dropped -96.38% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUYA и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор