PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

HUTE.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и VVL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.53%14.96%16.51%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 3.80%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и VVL.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

HUTE.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.77

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.79

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.07

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVL.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.63

+0.55

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и VVL.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VVL.TO в 1.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и VVL.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-43.93%

+25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.38%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.83%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.79%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.63%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и VVL.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.32%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.48%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

19.82%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.08%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

18.85%

-4.59%