PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с TSLY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и TSLY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и TSLY.TO


Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у TSLY.TO с доходностью -13.79%.


HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HUTE.TO и TSLY.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSLY.TO в 0.40%.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. TSLY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c TSLY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTE.TOTSLY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.87

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.55

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.04

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.87

+4.94

HUTE.TO vs. TSLY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TSLY.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и TSLY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTE.TOTSLY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.87

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

-0.19

+1.38

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и TSLY.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и TSLY.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности TSLY.TO в 41.92%


TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF
41.92%32.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и TSLY.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки TSLY.TO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и TSLY.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTE.TOTSLY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-58.91%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-26.25%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-23.12%

+21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-27.79%

+23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

10.99%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и TSLY.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.22%, в то время как у Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTE.TOTSLY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

12.26%

-8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

29.95%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

56.95%

-43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

62.53%

-48.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

62.53%

-48.29%