PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и QDAY.NEO


Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью -13.08%.


HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
10 лет*

QDAY.NEO

1 день
3.19%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-15.85%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HUTE.TO и QDAY.NEO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина

QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTE.TOQDAY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

HUTE.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTE.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.31

+1.48

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и QDAY.NEO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности QDAY.NEO в 5.46%


TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
5.46%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и QDAY.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTE.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-25.46%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-23.08%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.89%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и QDAY.NEO


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTE.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

23.27%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

23.27%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

23.27%

-9.01%