PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

HUTE.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%17.21%6.13%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у HLIF.TO с доходностью 8.54%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и HLIF.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.42

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

4.29

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.89

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

23.88

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.42

-1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.33

-0.16

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и HLIF.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HLIF.TO в 5.56%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-11.12%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.48%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.46%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.10%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.38%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и HLIF.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.11%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

5.47%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

9.54%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

10.58%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

10.58%

+3.68%