PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUSIX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUSIX с MMEYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) and MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HUSIX returned 9.83%/yr vs 12.44%/yr for MMEYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HUSIX charges 1.75%/yr vs 1.38%/yr for MMEYX.

Доходность

Сравнение доходности HUSIX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSIX показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 34.94%. За последние 10 лет акции HUSIX уступали акциям MMEYX по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.44% соответственно.

HUSIX

1 день
0.90%
1 месяц
5.23%
6 месяцев
11.40%
С начала года
18.98%
1 год
28.81%
3 года*
13.42%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.83%

MMEYX

1 день
0.60%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
24.49%
С начала года
34.94%
1 год
50.00%
3 года*
24.18%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSIX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		18.98%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		34.94%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Correlation

The correlation between HUSIX and MMEYX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.88

The correlation between HUSIX and MMEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Small Cap Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с XTRHUSIX с DFSVXHUSIX с IJRHUSIX с HUMDXHUSIX с HUDIXHUSIX с HULIXHUSIX с ARSMX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с NSVAXMMEYX с PZVSXMMEYX с PCFAXMMEYX с AVALXMMEYX с VSIAX

Доходность на риск

HUSIX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSIX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUSIXMMEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.64

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.65

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

6.26

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

19.20

-11.33

HUSIX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSIX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSIX и MMEYX

Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, примерно равная максимальной просадке MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и MMEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUSIXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-69.05%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.19%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-25.23%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.82%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-54.35%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-15.51%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.66%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSIX и MMEYX

Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUSIXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.24%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.82%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

19.53%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

22.32%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

25.36%

-1.57%

Сравнение комиссий HUSIX и MMEYX

HUSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MMEYX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSIX и MMEYX

Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MMEYX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.91%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		7.18%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Часто задаваемые вопросы

HUSIX and MMEYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (4.47%) compared to MMEYX (4.24%). In terms of maximum drawdown, HUSIX dropped -69.93% vs MMEYX's -69.05%.

MMEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSIX и MMEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор