PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

HURA.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%2.46%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у ZGLD.TO с доходностью 11.93%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий HURA.TO и ZGLD.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

HURA.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOZGLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.86

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.33

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.72

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

9.45

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.86

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.32

-1.54

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и ZGLD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-17.23%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-17.23%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-9.24%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-2.61%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

4.96%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и ZGLD.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

10.15%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

23.03%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

26.00%

+21.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

20.69%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

20.69%

+17.99%