PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, HUN.TO returned 6.28%/yr vs 10.62%/yr for QQCC.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции HUN.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.62% соответственно.

HUN.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-14.98%
3 года*
-6.67%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.28%

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-2.71%-5.60%10.19%-39.99%52.18%67.65%8.69%-11.59%50.53%-24.03%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Correlation

The correlation between HUN.TO and QQCC.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г.

0.01

The correlation between HUN.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с HSAV.TOHUN.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.71

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.65

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.49

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.24

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

15.75

-16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.71

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-36.70%

-48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-8.15%

-17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-22.24%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

-22.24%

-45.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

-36.70%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

-0.48%

-65.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-8.37%

-55.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.19%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и QQCC.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.81%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

10.04%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

12.77%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

17.58%

+23.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

17.29%

+17.57%

Сравнение комиссий HUN.TO и QQCC.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и QQCC.TO

HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while QQCC.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор