PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULIX с CFJIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HULIX (Huber Select Large Cap Value Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HULIX returned 12.73%/yr vs 12.65%/yr for CFJIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HULIX charges 1.39%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности HULIX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HULIX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции CFJIX немного отстают с 12.65%.

HULIX

1 день
0.41%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.12%
3 года*
14.29%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.73%

CFJIX

1 день
0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.00%
6 месяцев
18.48%
1 год
32.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULIX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		3.88%8.99%15.96%19.96%-3.55%32.72%3.47%34.12%-13.79%19.54%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.00%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Correlation

The correlation between HULIX and CFJIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between HULIX and CFJIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с HUSIXHULIX с LEXCXHULIX с AUXFXHULIX с FBLEX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

HULIX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HULIXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.63

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.77

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.82

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

14.82

-9.99

HULIX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CFJIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HULIX и CFJIX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULIXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-36.91%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-9.00%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-16.60%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-22.62%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.91%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.08%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.31%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и CFJIX

Текущая волатильность для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) составляет 3.61%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что HULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULIXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.26%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.06%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

13.12%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.01%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

17.98%

+0.50%

Сравнение комиссий HULIX и CFJIX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и CFJIX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CFJIX в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.63%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.13%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%

Часто задаваемые вопросы

HULIX and CFJIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFJIX has higher volatility (4.26%) compared to HULIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, HULIX dropped -70.36% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULIX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор