Сравнение HUKX.L с HNSC.L
HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) and HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while HNSC.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUKX.L returned 14.79%/yr vs 58.61%/yr for HNSC.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for HNSC.L.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и HNSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUKX.L торгуется в GBp, в то время как HNSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUKX.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у HNSC.L с доходностью 93.05%.
HUKX.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.07%
HNSC.L
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 21.29%
- С начала года
- 93.05%
- 6 месяцев
- 93.20%
- 1 год
- 194.39%
- 3 года*
- 58.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUKX.L и HNSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5.71% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 1.94% |
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 92.99% | 44.73% | 19.77% | 46.55% | -10.81% |
Correlation
The correlation between HUKX.L and HNSC.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUKX.L vs. HNSC.L — Ранг доходности на риск
HUKX.L
HNSC.L
Сравнение HUKX.L c HNSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUKX.L | HNSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 14.51 | -12.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 49.74 | -41.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUKX.L | HNSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 5.96 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и HNSC.L
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки HNSC.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и HNSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUKX.L | HNSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -36.91% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -13.31% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -36.91% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.06% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -8.68% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.89% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и HNSC.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 3.90%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUKX.L | HNSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 13.83% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 25.27% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 32.41% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 35.50% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 35.50% | -20.54% |
Сравнение комиссий HUKX.L и HNSC.L
HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HNSC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUKX.L и HNSC.L
Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как HNSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSC.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.85% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HUKX.L and HNSC.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for HNSC.L.
HUKX.L is categorized as Europe Equities, while HNSC.L is Semiconductors. HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor. Their fees differ too: 0.07% for HUKX.L and 0.35% for HNSC.L.
Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и HNSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор