Сравнение HUDIX с SHXPX
HUDIX (Huber Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HUDIX charges 1.15%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HUDIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUDIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.70%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUDIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | 1.92% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between HUDIX and SHXPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUDIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HUDIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HUDIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Large Cap Value Fund (HUDIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUDIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUDIX и SHXPX
Максимальная просадка HUDIX за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUDIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -0.13% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | 0.00% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -0.01% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUDIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUDIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 1.33% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 1.33% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 1.33% | +17.06% |
Сравнение комиссий HUDIX и SHXPX
HUDIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUDIX и SHXPX
Дивидендная доходность HUDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDIX Huber Large Cap Value Fund | 1.04% | 1.10% | 1.09% | 1.50% | 1.40% | 1.14% | 1.48% | 1.16% | 1.53% | 1.44% | 1.57% | 1.28% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUDIX and SHXPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUDIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор