PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBBX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUBBX с HGIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUBBX (Hartford Ultrashort Bond HLS Fund) and HGIYX (Hartford Core Equity Fund) are both mutual funds - HUBBX is a Ultrashort Bond fund managed by Hartford, while HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HUBBX returned 2.02%/yr vs 14.39%/yr for HGIYX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HUBBX charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for HGIYX.

Доходность

Сравнение доходности HUBBX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBBX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HGIYX с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции HUBBX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 2.02% против 14.39% соответственно.

HUBBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.02%

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBBX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBBX
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund		0.97%4.32%4.91%4.98%-0.50%-0.46%1.27%2.55%1.27%0.80%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Correlation

The correlation between HUBBX and HGIYX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Ultrashort Bond HLS Fund

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с HUBBX:
HUBBX с HILYXHUBBX с TRSTXHUBBX с NUSIXHUBBX с DFIHXHUBBX с HQIYXHUBBX с BUBIXHUBBX с SCIEX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ

Доходность на риск

HUBBX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBBX
Ранг доходности на риск HUBBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBBX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBBXHGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.32
1.93

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.11
2.70

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.81

1.35

+1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.29

2.47

+9.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.34

11.84

+48.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUBBX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBBX на текущий момент составляет 4.32, что выше коэффициента Шарпа HGIYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBBX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUBBXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32

1.93

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.21

0.71

+2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.54

0.83

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.49

+1.68

Просадки

Сравнение просадок HUBBX и HGIYX

Максимальная просадка HUBBX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBBX и HGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBBXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-51.88%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-8.93%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-17.10%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.76%

-24.64%

+22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.53%

-33.47%

+30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-10.13%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.86%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBBX и HGIYX

Текущая волатильность для Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) составляет 0.24%, в то время как у Hartford Core Equity Fund (HGIYX) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что HUBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBBXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.77%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

8.83%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

11.46%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

16.33%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

17.41%

-16.61%

Сравнение комиссий HUBBX и HGIYX

HUBBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBBX и HGIYX

Дивидендная доходность HUBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности HGIYX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
HUBBX
Hartford Ultrashort Bond HLS Fund		4.90%4.95%4.14%1.00%0.00%0.54%2.17%1.63%0.86%0.50%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUBBX and HGIYX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGIYX has higher volatility (2.77%) compared to HUBBX (0.24%). In terms of maximum drawdown, HUBBX dropped -2.53% vs HGIYX's -51.88%.

HUBBX currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBBX и HGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор