Сравнение HTWO.L с HTWG.L
HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds from L&G tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.11%/yr vs -1.09%/yr for HTWG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HTWO.L и HTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWO.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTWO.L показывает доходность 25.41%, а HTWG.L немного ниже – 25.21%.
HTWO.L
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 55.87%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- —
HTWG.L
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 25.21%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWO.L и HTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWO.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 25.41% | 40.50% | -8.00% | -3.49% | -37.13% | -33.03% |
HTWG.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF | 25.21% | 40.54% | -8.27% | -3.67% | -37.07% | -31.56% |
Correlation
The correlation between HTWO.L and HTWG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between HTWO.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWO.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск
HTWO.L
HTWG.L
Сравнение HTWO.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWO.L | HTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.39 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.33 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWO.L и HTWG.L
Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, примерно равная максимальной просадке HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и HTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWO.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -67.81% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -23.28% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.36% | -32.66% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -59.41% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -33.03% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.84% | -47.92% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 7.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWO.L и HTWG.L
Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) составляет 10.57%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWO.L | HTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 11.87% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 23.28% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 32.27% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 29.10% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 29.14% | +0.24% |
Сравнение комиссий HTWO.L и HTWG.L
И HTWO.L, и HTWG.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWO.L и HTWG.L
Ни HTWO.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HTWO.L and HTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWO.L and HTWG.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
Both ETFs track Solactive Hydrogen Economy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и HTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор