PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTWO.L с HTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и HTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWO.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTWO.L показывает доходность 25.41%, а HTWG.L немного ниже – 25.21%.


HTWO.L

1 день
-2.90%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
12.08%
С начала года
25.41%
1 год
55.87%
3 года*
12.76%
5 лет*
-1.11%
10 лет*

HTWG.L

1 день
-4.49%
1 месяц
-13.27%
6 месяцев
12.11%
С начала года
25.21%
1 год
55.84%
3 года*
12.57%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и HTWG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)
25.41%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-33.03%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
25.21%40.54%-8.27%-3.67%-37.07%-31.56%

Correlation

The correlation between HTWO.L and HTWG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between HTWO.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Доходность на риск

HTWO.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HTWO.LHTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.39

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

7.33

0.00

HTWO.L vs. HTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWG.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и HTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и HTWG.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, примерно равная максимальной просадке HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и HTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HTWO.LHTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-67.81%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-23.28%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-32.66%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-59.41%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-33.03%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-47.92%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

7.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и HTWG.L

Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) составляет 10.57%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HTWO.LHTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

11.87%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

23.28%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

32.27%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

29.10%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

29.14%

+0.24%

Сравнение комиссий HTWO.L и HTWG.L

И HTWO.L, и HTWG.L имеют комиссию равную 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и HTWG.L

Ни HTWO.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, HTWO.L and HTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L and HTWG.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

Both ETFs track Solactive Hydrogen Economy Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и HTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор