Сравнение HTWO.L с G500.L
HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HTWO.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.11%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWO.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWO.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.
HTWO.L
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 55.87%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWO.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWO.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 25.41% | 40.50% | -8.00% | -3.49% | -37.13% | -33.03% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 20.57% |
Correlation
The correlation between HTWO.L and G500.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between HTWO.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWO.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
HTWO.L
G500.L
Сравнение HTWO.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWO.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.78 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.71 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWO.L и G500.L
Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWO.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -39.54% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -12.56% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.36% | -17.75% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -39.54% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -0.48% | -33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.84% | -8.08% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.34% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWO.L и G500.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWO.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 3.62% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 11.68% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 15.00% | +17.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 20.37% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 20.09% | +9.29% |
Сравнение комиссий HTWO.L и G500.L
HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWO.L и G500.L
Ни HTWO.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HTWO.L and G500.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for HTWO.L.
HTWO.L is categorized as Alternative Energy Equities, while G500.L is US Equities. HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор