Сравнение HTWD.L с HSTE.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWD.L returned 19.33%/yr vs -9.19%/yr for HSTE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и HSTE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у HSTE.L с доходностью -16.67%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и HSTE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 2.91% |
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and HSTE.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. HSTE.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
HSTE.L
Сравнение HTWD.L c HSTE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | HSTE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | -0.44 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | -0.78 | +18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и HSTE.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки HSTE.L в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и HSTE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -95.65% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -35.09% | +21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -35.09% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -63.46% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -92.60% | +78.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -91.81% | +82.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 19.84% | -15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и HSTE.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | HSTE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 8.97% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 21.34% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 28.23% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 39.47% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 53.47% | -31.80% |
Сравнение комиссий HTWD.L и HSTE.L
И HTWD.L, и HSTE.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и HSTE.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and HSTE.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L and HSTE.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HSTE.L is Technology Equities. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и HSTE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор