Сравнение HTWD.L с HMEF.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds from HSBC - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while HMEF.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 44.64%/yr for HMEF.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции HTWD.L уступали акциям HMEF.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 44.64% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 18.32% | 17.27% | -14.74% | 120.60% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and HMEF.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between HTWD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
HMEF.L
Сравнение HTWD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.41 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 7.72 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -39.89% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.08% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -16.21% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -34.73% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -39.89% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -10.98% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -11.05% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и HMEF.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 8.85% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 19.30% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 21.43% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.18% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 141.94% | -120.27% |
Сравнение комиссий HTWD.L и HMEF.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и HMEF.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности HMEF.L в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and HMEF.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор