Сравнение HTWD.L с DEM.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and DEM.L (WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while DEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWD.L returned 20.23%/yr vs 8.06%/yr for DEM.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for DEM.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и DEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWD.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у DEM.L с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции HTWD.L превзошли акции DEM.L по среднегодовой доходности: 20.23% против 8.06% соответственно.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
DEM.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам HTWD.L и DEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 14.45% | 21.21% | 5.07% | 20.84% | -13.01% | 14.12% | -6.70% | 15.65% | -11.40% | 24.71% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and DEM.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between HTWD.L and DEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
DEM.L
Сравнение HTWD.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | DEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.56 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 7.59 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и DEM.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки DEM.L в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и DEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -59.39% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -7.73% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -14.39% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -27.85% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -40.19% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -5.35% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -28.50% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.62% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и DEM.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | DEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 6.14% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 12.88% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 15.19% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 15.51% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.99% | +4.68% |
Сравнение комиссий HTWD.L и DEM.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и DEM.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DEM.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.76% | 4.47% | 7.67% | 7.00% | 7.05% | 4.14% | 4.77% | 1.46% | 0.00% | 2.15% | 1.49% | 4.55% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and DEM.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEM.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEM.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while DEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.46% for DEM.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и DEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор