Сравнение HTB.TO с XTLH.TO
HTB.TO (Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF) and XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Government Bonds funds. HTB.TO is actively managed, while XTLH.TO is passively managed. Over the past year, HTB.TO returned 5.67% vs 1.96% for XTLH.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTB.TO и XTLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTB.TO показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью -1.71%.
HTB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.14%
XTLH.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTB.TO и XTLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTB.TO Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF | 1.75% | 2.71% | 8.07% | -0.02% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -1.71% | 2.61% | -9.55% | -1.06% |
Correlation
The correlation between HTB.TO and XTLH.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between HTB.TO and XTLH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск
HTB.TO
XTLH.TO
Сравнение HTB.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF (HTB.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB.TO | XTLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.24 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 0.52 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB.TO и XTLH.TO
Максимальная просадка HTB.TO за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки XTLH.TO в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB.TO и XTLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -15.86% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -8.37% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -12.48% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -9.22% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.76% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB.TO и XTLH.TO
Текущая волатильность для Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF (HTB.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что HTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.17% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 6.98% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 9.42% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 12.34% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 12.34% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB.TO и XTLH.TO
HTB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HTB.TO Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.69% | 4.42% | 4.32% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
HTB.TO and XTLH.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HTB.TO и XTLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор