Сравнение HTB.TO с HBIL-U.TO
HTB.TO (Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HTB.TO returned 6.00% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTB.TO и HBIL-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTB.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTB.TO показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.
HTB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.14%
HBIL-U.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTB.TO и HBIL-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HTB.TO Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF | 1.75% | 2.71% | 0.32% |
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 3.86% | 0.03% | 4.69% |
Correlation
The correlation between HTB.TO and HBIL-U.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTB.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск
HTB.TO
HBIL-U.TO
Сравнение HTB.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF (HTB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTB.TO | HBIL-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.62 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 4.12 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTB.TO и HBIL-U.TO
Максимальная просадка HTB.TO за все время составила -26.11%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTB.TO и HBIL-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTB.TO | HBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -6.68% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -4.01% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -2.20% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -2.26% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.57% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTB.TO и HBIL-U.TO
Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF (HTB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HTB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTB.TO | HBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.82% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 3.60% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.68% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 5.85% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 5.85% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTB.TO и HBIL-U.TO
HTB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 6.75% | 7.37% | 2.40% |
HTB.TO Global X US 7-10 Year Treasury Bond Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTB.TO and HBIL-U.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для HTB.TO и HBIL-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор