Сравнение HTAE.TO с XMM.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and XMM.TO (iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while XMM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD. HTAE.TO is actively managed, while XMM.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 15.00%/yr for XMM.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.42%/yr for XMM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и XMM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у XMM.TO с доходностью 18.98%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMM.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.46%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и XMM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
XMM.TO iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF | 18.98% | 7.65% | 16.66% | 4.10% | 5.85% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and XMM.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between HTAE.TO and XMM.TO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и XMM.TO
Секторы
HTAE.TO
XMM.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HTAE.TO
XMM.TO
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
XMM.TO
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
XMM.TO
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
XMM.TO
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
XMM.TO
Энергетика
HTAE.TO
-
XMM.TO
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
XMM.TO
Здравоохранение
HTAE.TO
-
XMM.TO
Промышленность
HTAE.TO
-
XMM.TO
Недвижимость
HTAE.TO
-
XMM.TO
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
XMM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. XMM.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
XMM.TO
Сравнение HTAE.TO c XMM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | XMM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.15 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 11.25 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | XMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.55 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и XMM.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки XMM.TO в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и XMM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | XMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -22.07% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -8.76% | -9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -9.94% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.77% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.21% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.45% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и XMM.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM.TO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | XMM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.38% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 11.25% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 12.57% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 10.40% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 12.02% | +14.96% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и XMM.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии XMM.TO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и XMM.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности XMM.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMM.TO iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF | 2.00% | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.55% | 1.91% | 2.09% | 2.44% | 2.21% | 2.09% | 2.32% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and XMM.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMM.TO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMM.TO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while XMM.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.42% for XMM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и XMM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор