PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с CHPS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAE.TO с CHPS-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. HTAE.TO is actively managed, while CHPS-U.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 50.61%/yr for CHPS-U.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.63%/yr for CHPS-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и CHPS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTAE.TO торгуется в CAD, в то время как CHPS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно ниже, чем у CHPS-U.TO с доходностью 62.62%.

HTAE.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
17.01%
С начала года
30.95%
6 месяцев
31.51%
1 год
53.16%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS-U.TO

1 день
-1.41%
1 месяц
23.82%
С начала года
62.62%
6 месяцев
56.98%
1 год
130.20%
3 года*
50.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и CHPS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		30.95%13.49%28.26%68.45%-3.55%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.62%44.87%21.17%71.89%8.51%

Correlation

The correlation between HTAE.TO and CHPS-U.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO

Доходность на риск

HTAE.TO vs. CHPS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c CHPS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOCHPS-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.76

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.22

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

9.57

-6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

30.92

-21.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. CHPS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа CHPS-U.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и CHPS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOCHPS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.76

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.64

+0.73

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и CHPS-U.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки CHPS-U.TO в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и CHPS-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTAE.TOCHPS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-48.89%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-13.68%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-36.00%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.41%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-15.04%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.23%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и CHPS-U.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) составляет 7.17%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTAE.TOCHPS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

11.24%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

27.28%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

34.91%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

38.66%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

38.66%

-11.68%

Сравнение комиссий HTAE.TO и CHPS-U.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CHPS-U.TO в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и CHPS-U.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, тогда как CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.43%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTAE.TO and CHPS-U.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS-U.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS-U.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while CHPS-U.TO is Semiconductors. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.63% for CHPS-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и CHPS-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор