PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

HTA.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%12.42%23.53%52.86%-24.76%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и HYLD.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.52

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.52

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.43

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и HYLD.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-31.38%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.02%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-7.59%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-9.23%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.31%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 7.14%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.71%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

12.59%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

21.92%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

19.34%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.34%

+3.64%