PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTA.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HTA.TO returned 42.83% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HTA.TO charges 0.99%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HTA.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
13.51%
С начала года
25.06%
6 месяцев
25.58%
1 год
42.83%
3 года*
26.23%
5 лет*
17.48%
10 лет*
20.74%

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTA.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		25.06%12.42%23.53%11.65%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HTA.TO and ENCL.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.10

The correlation between HTA.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTA.TO и ENCL.TO

Секторы
HTA.TO
ENCL.TO

Технологии

90.1%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HTA.TO
90.1%
ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

HTA.TO
9.9%
ENCL.TO

-

Сырьевые материалы

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Энергетика

HTA.TO

-

ENCL.TO
100.0%

Финансовые услуги

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Здравоохранение

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

HTA.TO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с HTAE.TOHTA.TO с VGG.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с MTRX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HTA.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.17

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.85

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.21

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

18.64

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.30

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTA.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-21.05%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.75%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.54%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.94%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.00%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 5.80%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTA.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.34%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.68%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.73%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

20.15%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

20.15%

+2.93%

Сравнение комиссий HTA.TO и ENCL.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		7.77%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Часто задаваемые вопросы

HTA.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTA.TO is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTA.TO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

HTA.TO is categorized as Technology Equities, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.99% for HTA.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор