PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с LDO.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с LDO.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и LDO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSY торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 8.77% против 19.42% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

LDO.MI

1 день
0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.30%
1 год
0.39%
3 года*
76.77%
5 лет*
48.39%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и LDO.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		3.06%116.42%65.76%93.57%22.66%-1.81%-36.54%35.11%-25.08%-14.34%

Correlation

The correlation between HSY and LDO.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.10

The correlation between HSY and LDO.MI shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Leonardo S.p.A.

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с LDO.MI:
LDO.MI с FINMYLDO.MI с SAABYLDO.MI с BA.LLDO.MI с RHM.DELDO.MI с AM.PALDO.MI с SPYLDO.MI с BAESY

Доходность на риск

HSY vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LDO.MI
Ранг доходности на риск LDO.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDO.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDO.MI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDO.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYLDO.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.02

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.27

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.04

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.07

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. LDO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа LDO.MI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и LDO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYLDO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.30

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.14

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HSY и LDO.MI

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и LDO.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYLDO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-88.08%

+38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-22.61%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-22.61%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-39.97%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-73.32%

+28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-19.12%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-50.79%

+37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

10.71%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и LDO.MI

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYLDO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

10.89%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

30.19%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

41.92%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

36.79%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

38.78%

-15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и LDO.MI

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		1.01%1.06%1.08%0.94%1.74%0.00%2.37%1.34%1.82%1.41%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и LDO.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HSY значения в USD, LDO.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HSY and LDO.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и LDO.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор