PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с HTWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSXJ.L с HTWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds from HSBC - HSXJ.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXJ.L returned 11.61%/yr vs 23.10%/yr for HTWN.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и HTWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXJ.L торгуется в GBP, в то время как HTWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 35.95%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 68.07%.

HSXJ.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
35.95%
6 месяцев
37.16%
1 год
60.86%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

HTWN.L

1 день
-0.88%
1 месяц
3.85%
С начала года
68.07%
6 месяцев
72.32%
1 год
105.22%
3 года*
41.90%
5 лет*
23.10%
10 лет*
22.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и HTWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		35.95%23.28%16.71%-1.43%-5.93%0.54%-10.38%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		68.07%23.15%27.50%21.97%-21.03%29.44%17.37%

Correlation

The correlation between HSXJ.L and HTWN.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between HSXJ.L and HTWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSXJ.L и HTWN.L

Секторы
HSXJ.L
HTWN.L

Технологии

52.2%
83.0%

Финансовые услуги

20.1%
10.1%

Сырьевые материалы

10.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.9%

Промышленность

4.1%
1.7%

Энергетика

2.2%

-

Здравоохранение

2.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.7%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
1.3%

Технологии

HSXJ.L
52.2%
HTWN.L
83.0%

Финансовые услуги

HSXJ.L
20.1%
HTWN.L
10.1%

Сырьевые материалы

HSXJ.L
10.1%
HTWN.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

HSXJ.L
6.1%
HTWN.L
0.9%

Промышленность

HSXJ.L
4.1%
HTWN.L
1.7%

Энергетика

HSXJ.L
2.2%
HTWN.L

-

Здравоохранение

HSXJ.L
2.0%
HTWN.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

HSXJ.L
1.2%
HTWN.L
0.7%

Недвижимость

HSXJ.L
0.9%
HTWN.L

-

Коммунальные услуги

HSXJ.L
0.8%
HTWN.L

-

Коммуникационные услуги

HSXJ.L
0.4%
HTWN.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с HSPX.LHSXJ.L с FLRK.L
Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L

Доходность на риск

HSXJ.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSXJ.LHTWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
4.31

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.01

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.69

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

11.81

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.29

30.73

-12.43

HSXJ.L vs. HTWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWN.L равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и HTWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и HTWN.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки HTWN.L в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и HTWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSXJ.LHTWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-32.63%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.86%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-29.76%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.13%

-29.98%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-6.96%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-7.43%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.41%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и HTWN.L

Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) составляет 9.42%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSXJ.LHTWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

10.84%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

20.32%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

24.31%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.13%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

20.36%

+2.52%

Сравнение комиссий HSXJ.L и HTWN.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и HTWN.L

HSXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.96%1.61%1.17%2.79%3.06%1.11%1.79%2.13%2.56%2.03%2.32%2.59%

Часто задаваемые вопросы

HSXJ.L and HTWN.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSXJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.

HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. Their fees differ too: 0.25% for HSXJ.L and 0.50% for HTWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXJ.L и HTWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор