Сравнение HSXE.L с SX5S.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 15.49%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 7.67%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам HSXE.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.67% | 27.68% | 6.13% | 19.91% | 6.88% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and SX5S.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between HSXE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
SX5S.L
Сравнение HSXE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.59 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.26 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и SX5S.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -32.54% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.43% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -13.85% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.19% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.45% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.46% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и SX5S.L
Текущая волатильность для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) составляет 3.90%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.44% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.88% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.35% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.22% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.81% | +1.35% |
Сравнение комиссий HSXE.L и SX5S.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и SX5S.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HSXE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор