PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSXE.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSXE.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXE.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 7.67%.


HSXE.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
9.65%
С начала года
12.89%
1 год
24.05%
3 года*
16.04%
5 лет*
10 лет*

SX5S.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
3.57%
С начала года
7.67%
1 год
18.24%
3 года*
15.49%
5 лет*
12.09%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXE.L и SX5S.L


2026 (YTD)2025202420232022
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)
12.89%24.17%3.60%18.35%-15.14%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
7.67%27.68%6.13%19.91%6.88%

Correlation

The correlation between HSXE.L and SX5S.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between HSXE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

HSXE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSXE.L
Ранг доходности на риск HSXE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXE.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSXE.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.59

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

5.26

+3.07

HSXE.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXE.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXE.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXE.L и SX5S.L

Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и SX5S.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSXE.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-32.54%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.43%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-13.85%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.19%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.45%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.46%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXE.L и SX5S.L

Текущая волатильность для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) составляет 3.90%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSXE.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.88%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.35%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.22%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

17.81%

+1.35%

Сравнение комиссий HSXE.L и SX5S.L

HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXE.L и SX5S.L

Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)
2.53%2.65%2.73%3.93%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, HSXE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.

HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор