Сравнение HSXE.L с HUKX.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both Europe Equities funds from HSBC - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while HUKX.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 15.65%/yr vs 16.30%/yr for HUKX.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и HUKX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у HUKX.L с доходностью 8.17%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUKX.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам HSXE.L и HUKX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.62% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 8.17% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 0.14% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and HUKX.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HSXE.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
HUKX.L
Сравнение HSXE.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | HUKX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.40 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.72 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и HUKX.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и HUKX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -34.22% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -8.78% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -12.95% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -1.63% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.35% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.73% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и HUKX.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | HUKX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.94% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.73% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 11.20% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 12.63% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 14.77% | +4.38% |
Сравнение комиссий HSXE.L и HUKX.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и HUKX.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HUKX.L в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.79% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HSXE.L and HUKX.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.07% for HUKX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и HUKX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор