PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWYX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSWYX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

HSWYX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HSWYX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSWYX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		-3.41%25.99%7.35%17.00%-18.76%11.34%24.91%25.27%-12.42%28.98%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%

Доходность по периодам

С начала года, HSWYX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

HSWYX

1 день
3.10%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с HSWYX:
HSWYX с DFIVHSWYX с MIEIXHSWYX с HILYXHSWYX с HILAXHSWYX с FSGEXHSWYX с FSOSXHSWYX с FIGSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий HSWYX и PPYPX

HSWYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

HSWYX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWYX
Ранг доходности на риск HSWYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWYX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSWYXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.24

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.85

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.83

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

13.07

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSWYX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWYX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSWYXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.24

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между HSWYX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWYX и PPYPX

Дивидендная доходность HSWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HSWYX
Hartford Schroders International Stock Fund Class Y		2.81%2.72%1.36%1.23%1.37%1.95%0.32%1.08%8.65%1.25%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок HSWYX и PPYPX

Максимальная просадка HSWYX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWYX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSWYXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-42.48%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.21%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-35.65%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.08%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.28%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.43%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWYX и PPYPX

Hartford Schroders International Stock Fund Class Y (HSWYX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HSWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSWYXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.49%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.15%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

15.41%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.61%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.08%

-1.92%