PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.


HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.25%
1 год
21.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between HSWD.L and MWOZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between HSWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HSWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSWD.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.48

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.55

+1.33

HSWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-17.73%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.81%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.48%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.99%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и MWOZ.L

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.92% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.25%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.00%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.08%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.08%

-0.22%

Сравнение комиссий HSWD.L и MWOZ.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и MWOZ.L

HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


HSWD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while MWOZ.L is Global Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор