Сравнение HSWD.L с MWOZ.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HSWD.L returned 25.43% vs 21.76% for MWOZ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSWD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 20.87% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and MWOZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between HSWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
MWOZ.L
Сравнение HSWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.48 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 10.55 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -17.73% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.81% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.48% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.99% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.07% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и MWOZ.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 2.92% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.98% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.25% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.00% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.08% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.08% | -0.22% |
Сравнение комиссий HSWD.L и MWOZ.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и MWOZ.L
HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while MWOZ.L is Global Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор