PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUV-U.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, HSUV-U.TO returned 3.75% vs 3.95% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HSUV-U.TO charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUV-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUCM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUCM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 1.57%.

HSUV-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.75%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.49%4.04%4.86%1.34%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		1.57%4.15%5.35%1.77%

Correlation

The correlation between HSUV-U.TO and ZUCM.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с ZAG.TO

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.36

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
3.81

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.98

9.35

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

43.17

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOZUCM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.36

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.47

1.28

+2.19

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUV-U.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-1.45%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.42%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.24%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и ZUCM.TO

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.27%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.12%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

1.68%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

3.77%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

3.77%

-2.89%

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и ZUCM.TO

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и ZUCM.TO

HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM202520242023
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

HSUV-U.TO and ZUCM.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.18% for HSUV-U.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUV-U.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор