PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUS.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUS.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUS.L returned 14.14%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUS.L торгуется в GBP, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUS.L показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

HSUS.L

1 день
0.49%
1 месяц
7.81%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.99%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
4.26%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.28%
1 год
21.07%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUS.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.52%10.79%21.83%15.09%-7.73%29.76%11.33%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%7.38%

Correlation

The correlation between HSUS.L and DGRP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between HSUS.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSUS.L и DGRP.L

Секторы
HSUS.L
DGRP.L

Технологии

45.5%
30.4%

Финансовые услуги

14.4%
10.3%

Здравоохранение

13.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.4%

Сырьевые материалы

4.0%
3.1%

Промышленность

2.8%
10.9%

Энергетика

2.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
8.0%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.3%

Технологии

HSUS.L
45.5%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

HSUS.L
14.4%
DGRP.L
10.3%

Здравоохранение

HSUS.L
13.8%
DGRP.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

HSUS.L
8.2%
DGRP.L
8.2%

Коммуникационные услуги

HSUS.L
6.5%
DGRP.L
8.4%

Сырьевые материалы

HSUS.L
4.0%
DGRP.L
3.1%

Промышленность

HSUS.L
2.8%
DGRP.L
10.9%

Энергетика

HSUS.L
2.2%
DGRP.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

HSUS.L
2.0%
DGRP.L
8.0%

Недвижимость

HSUS.L
0.6%
DGRP.L

-

Коммунальные услуги

HSUS.L
0.2%
DGRP.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с GLDHSUS.L с DJEU.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

HSUS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUS.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.36

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
3.30

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

3.46

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

12.96

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUS.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DGRP.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUS.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUS.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.36

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.94

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и DGRP.L

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUS.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-22.56%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-6.06%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-17.76%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-17.76%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.97%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и DGRP.L

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUS.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.40%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

6.17%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

8.88%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

12.55%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

14.35%

-0.15%

Сравнение комиссий HSUS.L и DGRP.L

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и DGRP.L

HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSUS.L and DGRP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор