Сравнение HSTE.L с SMH.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -11.82%/yr vs 37.31%/yr for SMH.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.
HSTE.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 91.81%
- 6 месяцев
- 92.28%
- 1 год
- 158.45%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -21.32% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.81% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 0.59% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and SMH.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between HSTE.L and SMH.L shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTE.L и SMH.L
Секторы
HSTE.L
SMH.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTE.L
SMH.L
-
Технологии
HSTE.L
SMH.L
Коммуникационные услуги
HSTE.L
SMH.L
-
Здравоохранение
HSTE.L
SMH.L
-
Сырьевые материалы
HSTE.L
-
SMH.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTE.L
-
SMH.L
-
Энергетика
HSTE.L
-
SMH.L
-
Финансовые услуги
HSTE.L
-
SMH.L
-
Промышленность
HSTE.L
-
SMH.L
-
Недвижимость
HSTE.L
-
SMH.L
-
Коммунальные услуги
HSTE.L
-
SMH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
SMH.L
Сравнение HSTE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 11.32 | -11.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 39.52 | -40.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и SMH.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -45.38% | -50.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -13.91% | -20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -36.25% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -45.38% | -21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -4.22% | -88.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.80% | -11.16% | -80.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 3.99% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и SMH.L
Текущая волатильность для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) составляет 9.49%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 14.10% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 27.92% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 34.30% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 33.00% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.67% | 32.54% | +21.13% |
Сравнение комиссий HSTE.L и SMH.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и SMH.L
Ни HSTE.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and SMH.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор