PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSTE.L с HTWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTE.L с HTWD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.19%/yr vs 19.33%/yr for HTWD.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и HTWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%.

HSTE.L

1 день
-4.02%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-16.67%
1 год
-15.47%
3 года*
4.70%
5 лет*
-9.19%
10 лет*
—

HTWD.L

1 день
-4.13%
1 месяц
-10.54%
6 месяцев
42.37%
С начала года
51.61%
1 год
73.67%
3 года*
38.33%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и HTWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-16.67%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)		51.61%32.26%25.40%28.98%-29.41%27.78%2.91%

Correlation

The correlation between HSTE.L and HTWD.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с ^HSIHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^NDXHSTE.L с VOOHSTE.L с BRK-B
Часто сравнивают с HTWD.L:
HTWD.L с FOGB.LHTWD.L с IDTW.LHTWD.L с KROP.LHTWD.L с MKUW.LHTWD.L с USPY.LHTWD.L с IITU.LHTWD.L с XLKS.L

Доходность на риск

HSTE.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
HTWD.L
Ранг доходности на риск HTWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSTE.LHTWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.66

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.29

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

5.31

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

17.31

-18.09

HSTE.L vs. HTWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HTWD.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и HTWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и HTWD.L

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и HTWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTE.LHTWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-41.06%

-54.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-13.80%

-21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-28.22%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.46%

-41.06%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-13.80%

-78.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.81%

-9.66%

-82.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

4.24%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и HTWD.L

Текущая волатильность для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) составляет 8.97%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTE.LHTWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

11.37%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

24.13%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

27.64%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

23.64%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

21.67%

+31.80%

Сравнение комиссий HSTE.L и HTWD.L

И HSTE.L, и HTWD.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и HTWD.L

HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.53%1.18%2.73%3.31%1.13%1.69%2.08%2.79%1.37%2.64%2.65%

Часто задаваемые вопросы

HSTE.L and HTWD.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSTE.L and HTWD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

HSTE.L is categorized as Technology Equities, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и HTWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор