Сравнение HSPX.L с XDPP.L
HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPX.L returned 19.02%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPX.L торгуется в GBp, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 10.50%, а XDPP.L немного выше – 10.57%.
HSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPX.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.50% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | 2.59% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HSPX.L and XDPP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between HSPX.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPX.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
HSPX.L
XDPP.L
Сравнение HSPX.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPX.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.99 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 14.32 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPX.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и XDPP.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPX.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -20.98% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -7.28% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -20.98% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.49% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.03% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и XDPP.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) имеют волатильность 2.66% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPX.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.13% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 10.46% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.89% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.89% | +1.58% |
Сравнение комиссий HSPX.L и XDPP.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и XDPP.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HSPX.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for HSPX.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор