PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - HSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPYL.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, HSPX.L returned 29.12% vs 29.05% for SPYL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 10.50%, а SPYL.L немного выше – 10.73%.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

SPYL.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.43%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.28%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%9.53%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.80%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between HSPX.L and SPYL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between HSPX.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и SPYL.L

Секторы
HSPX.L
SPYL.L

Технологии

38.0%
35.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

HSPX.L
38.0%
SPYL.L
35.6%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
SPYL.L
11.8%

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
SPYL.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
SPYL.L
10.1%

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
SPYL.L
8.5%

Промышленность

HSPX.L
7.8%
SPYL.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
SPYL.L
4.9%

Энергетика

HSPX.L
3.4%
SPYL.L
3.5%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
SPYL.L
2.3%

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
SPYL.L
1.9%

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
SPYL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

HSPX.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.42

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.30

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.96

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

13.51

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.55

-0.58

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и SPYL.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-21.16%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.21%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.28%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.95%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и SPYL.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.48%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.60%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.82%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.13%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.13%

+1.34%

Сравнение комиссий HSPX.L и SPYL.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и SPYL.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как SPYL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSPX.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPX.L.

HSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор