Сравнение HSPS.L с 5ESG.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both S&P 500 funds - HSPS.L tracks the S&P 500 Index while 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 21.08%/yr for 5ESG.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и 5ESG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как 5ESG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | 0.12% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and 5ESG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between HSPS.L and 5ESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
5ESG.L
Сравнение HSPS.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.33 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 14.65 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и 5ESG.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и 5ESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -31.50% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.01% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -19.53% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.07% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -5.69% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и 5ESG.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.46% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.51% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.46% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.54% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 19.13% | -5.40% |
Сравнение комиссий HSPS.L и 5ESG.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и 5ESG.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.62% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSPS.L and 5ESG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
HSPS.L tracks S&P 500 Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.17% for 5ESG.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и 5ESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор