PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPS.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPS.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - HSPS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 46.72%/yr for 3USL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPS.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPS.L торгуется в GBP, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.64%.

HSPS.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.47%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.77%
1 год
29.01%
3 года*
19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
13.79%
С начала года
25.64%
6 месяцев
25.62%
1 год
79.49%
3 года*
46.72%
5 лет*
23.57%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPS.L и 3USL.L

2026 (YTD)2025202420232022
HSPS.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.51%9.33%27.36%19.90%4.27%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.60%19.79%66.86%61.97%-5.29%

Correlation

The correlation between HSPS.L and 3USL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between HSPS.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с HSPS.L:
HSPS.L с I500.LHSPS.L с SCHXHSPS.L с CSPX.LHSPS.L с VOOHSPS.L с XDPP.LHSPS.L с SPYL.DEHSPS.L с GLD
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

HSPS.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPS.L
Ранг доходности на риск HSPS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPS.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPS.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.37

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.01

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.16

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

11.66

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPS.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPS.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPS.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPS.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.64

+0.67

Просадки

Сравнение просадок HSPS.L и 3USL.L

Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPS.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-73.93%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-25.03%

+17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-49.79%

+28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.47%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-14.38%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.79%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPS.L и 3USL.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPS.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

9.36%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

24.34%

-17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

33.30%

-22.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

45.36%

-31.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

46.90%

-33.17%

Сравнение комиссий HSPS.L и 3USL.L

HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPS.L и 3USL.L

Ни HSPS.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSPS.L and 3USL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

HSPS.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. HSPS.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор