PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с HGXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. HGXIX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и HGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%5.86%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		-1.13%9.62%7.78%13.19%-22.53%10.86%31.37%27.97%-10.10%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HGXIX с доходностью -1.13%.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

HGXIX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-4.48%
1 год
8.66%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

Hartford Global Impact Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HGXIX:
HGXIX с ^GSPCHGXIX с VOOHGXIX с ARTHXHGXIX с GMGEXHGXIX с HILYXHGXIX с HGOYXHGXIX с VMNVX

Сравнение комиссий HSNIX и HGXIX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGXIX в 0.89%.

HGXIX
Hartford Global Impact Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. HGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HGXIX
Ранг доходности на риск HGXIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGXIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGXIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и Hartford Global Impact Fund (HGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.54

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.87

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.85

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

2.54

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HGXIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.54

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.44

Корреляция

Корреляция между HSNIX и HGXIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HGXIX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности HGXIX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
HGXIX
Hartford Global Impact Fund		0.55%0.54%0.00%0.97%0.78%2.85%0.69%0.71%14.85%4.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HGXIX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HGXIX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXHGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-36.01%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-10.67%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-32.08%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-7.94%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-9.04%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.58%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HGXIX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.64%, в то время как у Hartford Global Impact Fund (HGXIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXHGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

6.49%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

10.43%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

16.76%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

16.44%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

17.40%

-12.81%