PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSJP.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJP.L с S400.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from HSBC and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 11.11%/yr vs 9.97%/yr for S400.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for S400.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJP.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJP.L торгуется в GBP, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJP.L показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 15.40%.

HSJP.L

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
5.05%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.83%
1 год
31.77%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJP.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.21%18.24%13.93%13.26%-5.31%4.55%14.34%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%10.76%

Correlation

The correlation between HSJP.L and S400.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between HSJP.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSJP.L и S400.L

Секторы
HSJP.L
S400.L

Финансовые услуги

20.9%
13.9%

Промышленность

19.9%
27.6%

Технологии

19.0%
19.6%

Потребительский циклический сектор

17.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.7%

Здравоохранение

5.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

1.0%
5.3%

Энергетика

0.1%
1.2%

Коммунальные услуги

0.0%
1.5%

Финансовые услуги

HSJP.L
20.9%
S400.L
13.9%

Промышленность

HSJP.L
19.9%
S400.L
27.6%

Технологии

HSJP.L
19.0%
S400.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

HSJP.L
17.3%
S400.L
10.9%

Коммуникационные услуги

HSJP.L
9.6%
S400.L
6.7%

Здравоохранение

HSJP.L
5.5%
S400.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

HSJP.L
4.3%
S400.L
4.6%

Недвижимость

HSJP.L
2.3%
S400.L
2.4%

Сырьевые материалы

HSJP.L
1.0%
S400.L
5.3%

Энергетика

HSJP.L
0.1%
S400.L
1.2%

Коммунальные услуги

HSJP.L
0.0%
S400.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L

Доходность на риск

HSJP.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJP.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSJP.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.83

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.60

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.03

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

9.75

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSJP.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S400.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJP.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSJP.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HSJP.L и S400.L

Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -16.22%, что меньше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJP.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.22%

-24.69%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.45%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-12.83%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-19.34%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.43%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.13%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.25%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJP.L и S400.L

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеют волатильность 3.87% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJP.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.99%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.23%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.33%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.38%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.80%

+0.12%

Сравнение комиссий HSJP.L и S400.L

HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJP.L и S400.L

Ни HSJP.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HSJP.L and S400.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.19% for S400.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор