Сравнение HSJP.L с LGJP.L
HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJP.L returned 10.66%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HSJP.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSJP.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSJP.L торгуется в GBP, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSJP.L показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.
HSJP.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSJP.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 10.89% | 18.26% | 13.86% | 13.29% | -5.31% | 4.55% | -10.63% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 11.13% |
Correlation
The correlation between HSJP.L and LGJP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between HSJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
HSJP.L
LGJP.L
Сравнение HSJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSJP.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 8.34 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSJP.L и LGJP.L
Максимальная просадка HSJP.L за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJP.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSJP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -23.10% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.76% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -13.79% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -18.15% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.88% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -4.98% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.51% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSJP.L и LGJP.L
Текущая волатильность для HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) составляет 5.24%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что HSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSJP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.47% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 17.01% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 20.11% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 16.82% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.44% | +4.69% |
Сравнение комиссий HSJP.L и LGJP.L
HSJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSJP.L и LGJP.L
Ни HSJP.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSJP.L and LGJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HSJP.L.
HSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HSJP.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSJP.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор