PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSJD.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSJD.L с IJPH.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSJD.L (HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSJD.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSJD.L returned 10.13%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HSJD.L charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности HSJD.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSJD.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSJD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.

HSJD.L

1 день
-1.97%
1 месяц
-2.88%
6 месяцев
4.44%
С начала года
10.85%
1 год
30.66%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
10.77%
С начала года
17.86%
1 год
46.23%
3 года*
27.91%
5 лет*
19.92%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSJD.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSJD.L
HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.85%26.99%12.16%19.62%-15.38%3.24%22.05%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		17.86%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%23.64%

Correlation

The correlation between HSJD.L and IJPH.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between HSJD.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с HSJD.L:
HSJD.L с HMEF.LHSJD.L с HMUD.LHSJD.L с HMWD.LHSJD.L с HMWO.LHSJD.L с HNSS.LHSJD.L с HSPX.LHSJD.L с HSTC.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с EWJV

Доходность на риск

HSJD.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSJD.L
Ранг доходности на риск HSJD.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJD.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJD.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSJD.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSJD.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.99

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.81

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.88

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

13.80

-7.38

HSJD.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSJD.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSJD.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSJD.L и IJPH.L

Максимальная просадка HSJD.L за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSJD.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSJD.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.50%

-45.23%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.86%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-22.91%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-30.65%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.19%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.07%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.34%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSJD.L и IJPH.L

Текущая волатильность для HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSJD.L) составляет 5.53%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HSJD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSJD.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.74%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

18.49%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

23.14%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

22.27%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.81%

-3.88%

Сравнение комиссий HSJD.L и IJPH.L

HSJD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSJD.L и IJPH.L

Ни HSJD.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSJD.L and IJPH.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSJD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

HSJD.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while IJPH.L is Japan Equities. HSJD.L tracks FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HSJD.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSJD.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор