PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both S&P 500 funds. HSH.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 15.17%/yr for ZSP.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 11.68%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
8.67%
С начала года
11.68%
1 год
21.82%
3 года*
21.58%
5 лет*
15.17%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		11.68%12.36%35.07%23.30%-12.68%27.54%15.61%15.95%

Correlation

The correlation between HSH.TO and ZSP.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between HSH.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.79

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.48

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.54

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

9.38

-1.51

HSH.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-26.94%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.61%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.95%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.25%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.55%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.32%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.33%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и ZSP.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.41%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.71%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.30%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.10%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

16.39%

+3.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и ZSP.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.77%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.45%1.48%1.68%1.68%2.23%1.60%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор