Сравнение HSEU.L с HWWA.L
HSEU.L (HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSEU.L is a Europe Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEU.L returned 10.14%/yr vs 12.07%/yr for HWWA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSEU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for HWWA.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEU.L и HWWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEU.L торгуется в EUR, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSEU.L показывает доходность 14.29%, а HWWA.L немного выше – 14.86%.
HSEU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
HWWA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 14.86%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам HSEU.L и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 14.29% | 18.95% | 9.59% | 15.27% | -11.04% | 18.74% | 9.08% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 14.86% | 10.65% | 23.49% | 18.20% | -12.61% | 29.66% | 13.06% |
Correlation
The correlation between HSEU.L and HWWA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between HSEU.L and HWWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEU.L vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
HSEU.L
HWWA.L
Сравнение HSEU.L c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEU.L | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.26 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 17.46 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEU.L и HWWA.L
Максимальная просадка HSEU.L за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки HWWA.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEU.L и HWWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEU.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -32.64% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -6.47% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -19.26% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.26% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.64% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.78% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.58% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEU.L и HWWA.L
HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HSEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEU.L | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.55% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 8.89% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 11.42% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 13.64% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.97% | -0.26% |
Сравнение комиссий HSEU.L и HWWA.L
HSEU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEU.L и HWWA.L
HSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.32% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
HSEU.L and HWWA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSEU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HWWA.L.
HSEU.L is categorized as Europe Large-Cap Blend Equity, while HWWA.L is Global Equities. HSEU.L tracks FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for HSEU.L and 0.25% for HWWA.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEU.L и HWWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор