Сравнение HSEU.L с HNSS.L
HSEU.L (HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSEU.L is a Europe Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSEU.L returned 15.45%/yr vs 53.01%/yr for HNSS.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HSEU.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEU.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEU.L торгуется в EUR, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEU.L показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 80.95%.
HSEU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 57.73%
- С начала года
- 80.95%
- 1 год
- 136.73%
- 3 года*
- 53.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSEU.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 14.29% | 18.95% | 9.59% | 15.27% | -6.68% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 80.95% | 37.91% | 25.75% | 35.71% | -29.72% |
Correlation
The correlation between HSEU.L and HNSS.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEU.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
HSEU.L
HNSS.L
Сравнение HSEU.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEU.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.53 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 11.49 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEU.L и HNSS.L
Максимальная просадка HSEU.L за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEU.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEU.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -43.52% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -30.17% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -37.96% | +23.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -17.48% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -17.16% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 11.90% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEU.L и HNSS.L
Текущая волатильность для HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) составляет 3.79%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что HSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEU.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 17.45% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 31.67% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 57.21% | -43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 39.68% | -25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 39.68% | -24.97% |
Сравнение комиссий HSEU.L и HNSS.L
HSEU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEU.L и HNSS.L
Ни HSEU.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSEU.L and HNSS.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSEU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HSEU.L is categorized as Europe Large-Cap Blend Equity, while HNSS.L is Semiconductors. HSEU.L tracks FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for HSEU.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEU.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор